Trading Strategien Für Nifty Futures

Futures Fundamentals Strategies. Essentiell, Futures-Kontrakte versuchen zu prognostizieren, was der Wert eines Index oder Ware wird zu einem späteren Zeitpunkt in der Zukunft Spekulanten in der Futures-Markt können verschiedene Strategien nutzen, um die Vorteile der steigenden und sinkenden Preisen Die am häufigsten sind bekannt als Gehen lang, knapp und breitet sich aus. Going Long Wenn ein Investor lang geht - das heißt, tritt ein Vertrag ein, indem er sich bereit erklärt, die Lieferung des Basiswertes zu einem festgelegten Preis zu kaufen und zu erhalten - es bedeutet, dass er oder sie versucht, von einem erwarteten zu profitieren Künftige Preiserhöhung. Zum Beispiel sagen wir, dass mit einer anfänglichen Marge von 2.000 im Juni Joe der Spekulant kauft einen September Vertrag von Gold auf 350 pro Unze, für insgesamt 1.000 Unzen oder 350.000 Durch den Kauf im Juni, Joe ist Englisch: www. germnews. de/archive/dn/1997/03/25.html Im August wird der Goldpreis um 2 bis 352 pro Unze erhöht und Joe entscheidet sich, den Vertrag zu verkaufen, um einen Gewinn zu erzielen 1.000 Unzen Vertrag wäre jetzt wert 352.000 und der Gewinn wäre 2.000 Angesichts der sehr hohen Hebelwirkung erinnern die anfängliche Marge 2.000, durch langweilig, Joe machte einen 100 Profit. Natürlich wäre das Gegenteil wahr, wenn der Goldpreis pro Unze war um 2 gefallen Der Spekulant hätte einen 100 Verlust erkannt Es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass während der ganzen Zeit, dass Joe den Vertrag hielt, die Marge unter die Wartungsspanne gegangen sein könnte. Er würde also auf mehrere antworten müssen Margin-Anrufe, was zu einem noch größeren Verlust oder kleineren Gewinn führt. Going Short Ein Spekulant, der kurz geht - das heißt, tritt in einen Futures-Vertrag durch die Vereinbarung zu verkaufen und liefern die zugrunde liegenden zu einem festgelegten Preis - ist auf der Suche nach einem Gewinn von sinkenden zu machen Preisniveaus Durch den Verkauf von High jetzt kann der Vertrag in der Zukunft zu einem niedrigeren Preis zurückgekauft werden, so dass ein Gewinn für die speculator. Let s sagen, dass Sara hat einige Forschung und kam zu dem Schluss, dass der Ölpreis abnehmen würde In den nächsten sechs Monaten konnte sie einen Vertrag heute, im November, zum aktuellen höheren Preis verkaufen und ihn innerhalb der nächsten sechs Monate zurückkaufen, nachdem der Preis abgelehnt wurde. Diese Strategie heißt kurz und wird verwendet, wenn Spekulanten einen Vorteil nutzen Sinkenden Markt. Stellen Sie an, dass mit einer anfänglichen Margin Ablagerung von 3.000, Sara verkauft ein Mai Rohöl Vertrag ein Vertrag entspricht 1.000 Barrel mit 25 pro Barrel, für einen Gesamtwert von 25.000.Mit März hatte der Ölpreis 20 erreicht Pro Barrel und Sara fühlte, dass es Zeit war, auf ihre Gewinne einzuzahlen. So kaufte sie den Vertrag, der bei 20.000 geschätzt wurde. Sara machte einen Gewinn von 5.000 Aber wieder, wenn Sara's Forschung nicht gründlich war und Sie hatte eine andere entscheidung getroffen, ihre strategie hätte in einem großen verlust enden können. Spreads Wie Sie sehen können, gehen lange und gehen kurz sind Positionen, die im Grunde mit dem Kauf oder Verkauf eines Vertrages jetzt, um die Vorteile von steigenden oder rückläufigen nutzen Preise in der Zukunft Eine weitere gemeinsame Strategie, die von Futures-Händlern verwendet wird, heißt Spreads. Spreads beinhalten die Vorteile der Preisdifferenz zwischen zwei verschiedenen Verträgen der gleichen Ware Spreading gilt als einer der konservativsten Formen des Handels auf dem Futures-Markt, weil es Ist viel sicherer als der Handel von langen kurzen nackten Futures-Kontrakte. Es gibt viele verschiedene Arten von Spreads, einschließlich. Calendar Spread - Dies beinhaltet die gleichzeitige Kauf und Verkauf von zwei Futures der gleichen Art, mit dem gleichen Preis, aber unterschiedliche Liefertermine Intermarket Spread - Hier der Investor, mit Verträgen des gleichen Monats, geht lange in einem Markt und kurz in einem anderen Markt Zum Beispiel kann der Investor Short June Weizen und lange Juni Pork Bellies Inter-Exchange Spread - Dies ist jede Art von Verbreitung In denen jede Position in verschiedenen Futures-Börsen erstellt wird Zum Beispiel kann der Investor eine Position in der Chicago Board of Trade CBOT und die London International Financial Futures und Optionen Exchange LIFFE. Trading Strategien für die Bank Nifty. Devangshu Datta 15. April 2015 zu schaffen 10 45 PM IST. Der Banken - und Finanzsektor könnte für einen Spruch von Spekulationen fällig sein Bei der Politiküberprüfung am 7. April hielt die Reserve Bank of India RBI die Leitzinsen und die Barreserve Ratio stetig Der Gouverneur Raghuram Rajan sagte, er wolle Banken Um die geschäftlichen Zinssätze zu senken Die jüngsten Inflationszahlen zeigen, dass die Inflation des Einzelhandels unter Kontrolle ist und sich weiterentwickeln könnte. So konnten die Banken auf eine weitere Zinskürzung hoffen. Aber sie müssen die Zinssätze senken. Die staatliche Bank of India SBI und die ICICI Bank haben bereits die Zinssätze gesenkt Beträge Die Kreditvergütung ist auch in der Branche sehr niedrig. Das Non-Food-Kreditwachstum liegt bei 20-jährigen Tiefstständen bei knapp 10 Prozent des Wachstums. Die Zinskürzungen könnten die Kreditvolumina erreichen. Die Grundlagen sind schwer zu beurteilen Der Trends als Q4 Ergebnisse kommen in Banking wurde schwer von Jahren der Wachstumsrezession, steigende klebrige Schulden und Rekord-Umstrukturierungen getroffen Balance-Blätter sind nicht in großartiger Form, mit fast 10 Prozent der Bilanzsumme beeinträchtigt. Share Preise sind auf interessante Ebenen Wenn die SBI - und ICICI-Schnitte von anderen Banken emuliert werden, könnte es positive Stimmung geben. Auf der anderen Seite könnten schlechte Q4-Zahlen zum Hämmern führen Der Bank Nifty-Index ist hoch-beta und in hohem Grade korreliert mit dem Nifty In den letzten zwei Wochen, Nifty bis drei Prozent seit dem 1. April hat die Bank Nifty um 2 8 Prozent im April etwas übertroffen Diese Situation ist unwahrscheinlich, dass für lange halten Die Bank Nifty wird entweder überholen die Nifty oder Banking wird die Nifty nach unten ziehen, wenn es negativ geht, da Banken tragen ein großes Gewicht. Die Bank Nifty hat Widerstand auf 19.000 Levels getroffen und fand Unterstützung bei 18.500 Breakouts jenseits von entweder 19.000 oder 18.500 könnte der Index einen klaren Lauf bis 19.500 oder höher oder ziehen Sie es bis 18.000 oder niedriger. Die Bank Nifty Sieht oft zwei Prozent 350-400 Punkte, die sich zwischen Hoch und Tief in einer bestimmten Sitzung verteilen. Wenn es tendiert, kann es steigen oder fallen 1 5- zwei Prozent 300-400 Punkte Dies bedeutet, dass ein Umzug bis 19.500 oder bis 18.000 nur zwei sein könnte Oder drei Trending Sessions weg. Wenn Sie eine Ansicht haben, gibt es viele Möglichkeiten, um lange oder kurze Positionen zu schaffen Der aggressive Trader kann auf High-Beta Bank Aktie Futures konzentrieren Der weniger aggressive Trader könnte lange oder kurz in der Bank Nifty Futures gehen, mit Ein nachlaufender Stop-Loss. Ein Hedger, der Optionen einsetzt, kann lange oder kurz in den Futures gehen und einen Posten kaufen oder einen Anruf kaufen Der Trader mit einem Blick könnte auch eine Bullspread mit langen 19.000c 194, kurz 19.500c 68 Dies kostet 126 Und es könnte ein Maximum von 374 auf einem Aufwärtstrend bezahlen oder er kann eine Taille von langen 18.500p 225 nehmen, kurz 18.000p 100 Das kostet 125 und könnte ein Maximum von 375 auf einem Abwärtstrend bezahlen. Der Hecken, der für einen Ausbruch spielt In beide Richtungen könnte beide Positionen kombinieren Das ist ein langes Erschütterung von langen 18.500p 225 und langen 19.000c 194, versetzt mit einem kurzen erwürgen von kurzen 18.000p 100, kurz 19.500c 68 Das kostet 251, und es könnte maximal 249 bezahlen Vernachlässigung von Vermittlungen Ein gleichmäßiges Geldrisiko-Reward-Verhältnis ist aber nicht sehr attraktiv, da es vielleicht keinen Ausbruch geben würde. Meine Neigung wäre, eine lange 18.000p 100 und eine lange 19.500c zu nehmen. 68 Wenn es einen Ausbruch gibt, wird diese breite Erwürgung hübsch bezahlen Es sollte auch möglich sein, die Position ohne große Verluste zu beenden, wenn es keinen Ausbruch gibt. Strategien und Modelle zu verknüpfen. Sprachen von Strategien und Modellen. Weitere Trading-Strategien. CCI-Korrektur Eine Strategie, die wöchentliche CCI verwendet, um eine Handels-Bias und tägliche CCI zu diktieren, um zu generieren Trading Signale. CVR3 VIX Market Timing Entwickelt von Larry Connors und Dave Landry, ist dies eine Strategie, die überbelichtete Lesungen in der CBOE Volatility Index VIX verwendet, um zu kaufen und verkaufen Signale für die SP 500.Gap Trading Strategies Verschiedene Strategien für den Handel auf der Grundlage der Öffnung Preis-Lücken. Ichimoku Cloud Eine Strategie, die die Ichimoku-Wolke verwendet, um die Handels-Bias zu setzen, Korrekturen zu identifizieren und kurzfristige Wendepunkte zu signalisieren. Moving Momentum Eine Strategie, die einen dreistufigen Prozess verwendet, um den Trend zu identifizieren, wartet auf Korrekturen innerhalb dieses Trends und Dann identifizieren Umkehrungen, die ein Ende der Korrektur signalisieren. Narrow Range Day NR7 Entwickelt von Tony Crabel, die enge Strecke Tagesstrategie sucht nach Bereich Kontraktionen zur Vorhersage Reichweite Erweiterungen Advance Scan-Code enthalten, dass Tweaks diese Strategie durch Hinzufügen von Aroon und CCI-Qualifikationen. Percent Oben 50-Tage-SMA Eine Strategie, die den Breitenindikator verwendet, Prozent über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt, um den Ton für den breiten Markt zu definieren und Korrekturen zu identifizieren. Pre-Holiday Effect Wie der Markt vor den großen US-Feiertagen durchgeführt hat und wie das Kann die Handelsentscheidungen beeinflussen. RSI2 Ein Überblick über Larry Connors bedeutet Reversion-Strategie mit 2-Perioden-RSI. Faber s Sektor Rotation Trading-Strategie Basierend auf der Forschung von Mebane Faber, diese Sektor Rotation Strategie kauft die Top-Performance-Sektoren und Re-Salden einmal pro Monat. Sechs-Monats-Zyklus-MACD Entwickelt von Sy Harding, kombiniert diese Strategie den sechsmonatigen Bullen-Bären-Zyklus mit MACD-Signalen für Timing. Stochastic Pop und Drop Entwickelt von Jake Berstein und modifiziert von David Steckler, verwendet diese Strategie den Average Directional Index ADX und Stochastic Oszillator Um Preis-Pops und Breakouts zu identifizieren. Shlo Performance Trend Mit dem Slope-Indikator, um den langfristigen Trend zu quantifizieren und die relative Performance für den Einsatz in einer Handelsstrategie mit den neun Sektor SPDRs zu bewerten. Schwing Charting Was Swing Trading ist und wie es verwendet werden kann, um Gewinne Unter bestimmten Marktbedingungen. Trend-Quantifizierung und Asset Allocation Dieser Artikel zeigt Chartisten, wie man langfristige Trendumkehrungen als Prozess durch die Glättung der Preisdaten mit vier verschiedenen Prozent-Preis-Oszillatoren definieren. Chartisten können diese Technik auch verwenden, um die Trendstärke zu quantifizieren und die Asset-Allokation zu bestimmen .